✍ Scribed by E.T.道林
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内容简介 · · · · · ·
本书自第一版发行以来，20多年来在美国非常畅销(第一版名为《经济数学》，《数理经济学引论》是其第三版)．本书为经济学家、社会科学家及商业专业学生提供了大量所需的数学内容．
本书强调的是概念的实际背景及在经济、金融和社会中的应用，为读者学习数学及如何在实际中使用数学指明了方向。全书共分21章，对微积分、微分方程、矩阵代数、线形规划的基本原理及其在经济中的应用进行了介绍，书中还涉及对数微分、
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《金融数学引论》由浅入深、全面系统地介绍金融数学基本理论，着重介绍鞅方法在未定权益定价和对冲中的应用。内容包含离散时间投资组合选择理论和金融市场模型，Black—Scholes模型及其修正，奇异期权的定价和对冲，Ito过程和扩散过程模型，利率期限结构模型，最优投资组合与投资—消费策略，静态风险度量，《金融数学引论》第四章系统讲述了Ito随机分析理论，这是金融数学中鞅方法的理论基础，该章可以作为概率论研究生学习Ito随机分析的简明教材。
<p>《数理金融:资产定价的原理与模型(第2版)》以资产定价为主线，讲述了两种资产定价方法：无套利定价和均衡定价；讲述了各种资产定价的模型，并按难易程度，首先讲述单期定价模型，然后讲述跨期定价模型。《数理金融:资产定价的原理与模型(第2版)》还介绍了MM理论以及行为金融学。</p>
<p>《数理金融初步》(原书第2版)清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资产本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者。</p>