Soit Y un processus de Markov SW Rd, solution d'une equation differentielle stochastique portee par un processus de Levy sans partie gaussienne. Sous certaines conditions sur la mesure de sauts, nous caract&isons le support de la loi de Y dans l'espace de Skorohod D(R+, R") au moyen de squelettes de
✦ LIBER ✦
Théorèmes de section et de projection pour les processus a deux indices
✍ Scribed by D. Bakry
- Publisher
- Springer
- Year
- 1981
- Tongue
- English
- Weight
- 893 KB
- Volume
- 55
- Category
- Article
- ISSN
- 1432-2064
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