Théorème de support pour processus à sauts

✍ Scribed by Thomas Simon

• Publisher: Elsevier Science
• Year: 1999
• Tongue: English
• Weight: 366 KB
• Volume: 328
• Category: Article
• ISSN: 0764-4442
• DOI: 10.1016/s0764-4442(99)80327-9

✦ Synopsis

Soit Y un processus de Markov SW Rd, solution d'une equation differentielle stochastique portee par un processus de Levy sans partie gaussienne. Sous certaines conditions sur la mesure de sauts, nous caract&isons le support de la loi de Y dans l'espace de Skorohod D(R+, R") au moyen de squelettes deterministes. Ceci donne un equivalent sur l'espace de Poisson au thdoreme de support de Stroock et Varadhan. 0 Acadtmie des SciencesElsevier. Paris Support theorem for processes with jumps Let Y he a Markov process over R'* solution of a stochastic differential equation driven by u L&y process without Gaussian part. Under some conditions on the jumping measure, we characterize the support of the law of Y in the Skorohod space D(R+, R")