𝔖 Bobbio Scriptorium
✦   LIBER   ✦

Théorèmes de grandes deviations pour des mesures aléatoires

✍ Scribed by F. Portal; A. Touati

Publisher
Springer
Year
1984
Tongue
English
Weight
863 KB
Volume
66
Category
Article
ISSN
1432-2064

No coin nor oath required. For personal study only.

📜 SIMILAR VOLUMES

Extension du théorème de Cameron–Martin
Extension du théorème de Cameron–Martin aux translations aléatoires
✍ Xavier Fernique 📂 Article 📅 2002 🏛 Elsevier Science 🌐 English ⚖ 52 KB

## Reçu le 5 mars 2002 ; accepté après révision le 29 avril 2002 Note présentée par Marc Yor. ## Résumé Soit γ une probabilité gaussienne (centrée) sur un espace de Fréchet séparable et localement convexe E ; soit (H, • ) l'espace auto-reproduisant associé. On montre que si une probabilité µ su

Théorème de support pour processus à sau
Théorème de support pour processus à sauts
✍ Thomas Simon 📂 Article 📅 1999 🏛 Elsevier Science 🌐 English ⚖ 366 KB

Soit Y un processus de Markov SW Rd, solution d'une equation differentielle stochastique portee par un processus de Levy sans partie gaussienne. Sous certaines conditions sur la mesure de sauts, nous caract&isons le support de la loi de Y dans l'espace de Skorohod D(R+, R") au moyen de squelettes de