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Principe de grandes déviations pour l'estimateur de la densité par la méthode des delta-suites

✍ Scribed by Noureddine Berrahou

Publisher
Elsevier Science
Year
2003
Tongue
English
Weight
99 KB
Volume
337
Category
Article
ISSN
1631-073X

No coin nor oath required. For personal study only.

✦ Synopsis

Présenté par Paul Deheuvels

Résumé

L'objet de cette Note est d'établir un principe de grandes déviations ponctuel pour l'estimateur de la densité de probabilité par la méthode des delta-suites. Un résultat général est obtenu pour une delta-suite régulière quelconque et des corollaires avec des fonctions de taux explicites sont déduits pour des delta-suites associées à des méthodes d'estimation usuelles. L'estimation est ici faite à partir de suites de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées.

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