Normalité asymptotique de l'estimateur par polynômes locaux de la densité et ses dérivées pour des processus réels et mélangeants

✍ Scribed by Carlos Tenreiro

• Publisher: Elsevier Science
• Year: 1999
• Tongue: English
• Weight: 255 KB
• Volume: 328
• Category: Article
• ISSN: 0764-4442
• DOI: 10.1016/s0764-4442(99)80329-2

✦ Synopsis

On Ctablit la convergence en probabilitk et la normalit asymptotique de l'estimateur par polyn6mes locaux de la densit de probabilid et ses dCrivCes, fond6 sur un processus stochastique strictement stationnaire et fortement mtlangeant. 0 Acadkmie des SciencesMsevier, Paris Asymptotic normality of local polynomial estimators of density function derivatives for strong mixing real processes We establish the convergence in prohabilify and the asymptotic normality of the kernel polynomial estimators of the density function and its derivatives when the observed process is strictly stationury and strong mixing. 0 AcadCmie des SciencesiJ%evier, Paris