✍ Scribed by 宋逢明
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《金融工程原理:无套利均衡分析》全面而系统地围绕现代金融学的基本方法论——无套利均衡分析讨论金融工程的原理。通过研读《金融工程原理:无套利均衡分析》，读者将能通晓现代金融学的核心内容，掌握设计、开发和实施新型金融产品的基本方法、技术和工具，完成作为金融工程师的基础训练。
全书共分10章。第一章引入基本的无套利均衡分析方法；第二章讨论利率的期限结构，帮助读者建立正确的货币的时间价值概念；第三章和第四章介绍基本的投资和资产定价理论；第五章和第六章通过介绍期权定价理论讨论动态无套利均衡分析；第七章是理论核心，讲解等价鞅测度模型和无套利均衡基本定理。阐明无套利均衡定价与风险中性定价之间的关系，第八章将无套利分析用于各种或有要求权的估值，进而介绍企业融资和投资决策的新技术与新工具；第九章讨论市场环境、交易方式与资产定价，引导读者认识市场结构；第十章概述各种新型...
《金融工程原理:无套利均衡分析》全面而系统地围绕现代金融学的基本方法论——无套利均衡分析讨论金融工程的原理。通过研读《金融工程原理:无套利均衡分析》，读者将能通晓现代金融学的核心内容，掌握设计、开发和实施新型金融产品的基本方法、技术和工具，完成作为金融工程师的基础训练。
全书共分10章。第一章引入基本的无套利均衡分析方法；第二章讨论利率的期限结构，帮助读者建立正确的货币的时间价值概念；第三章和第四章介绍基本的投资和资产定价理论；第五章和第六章通过介绍期权定价理论讨论动态无套利均衡分析；第七章是理论核心，讲解等价鞅测度模型和无套利均衡基本定理。阐明无套利均衡定价与风险中性定价之间的关系，第八章将无套利分析用于各种或有要求权的估值，进而介绍企业融资和投资决策的新技术与新工具；第九章讨论市场环境、交易方式与资产定价，引导读者认识市场结构；第十章概述各种新型的风险管理技术与工具。
《金融工程原理:无套利均衡分析》可用作文科和理工科院校金融、财务、会计、经济和企业管理等专业高年级本科生和研究生相关课程的教材和教学参考书，也可供银行、证券、保险等金融业从业人员或有兴趣的读者阅读与学习参考。
封面
书名
版权
前言
目录
目录
第一章 无套利均衡分析方法
1．企业价值的度量
2．MM理论
3．加权平均资本成本
4．MM理论的涵义
5．状态价格定价技术
6．市场的完全性
7．小结
练习题
第一章 数学附录
状态价格的涵义
第二章 利率的期限结构
1．利率的确定
2．金融风险和无风险证券
3．国库券的收益曲线
4．折现因子
5．远期利率
6．互换的定价
7．收益曲线的形状
8．小结
练习题
第三章 两基金分离定理与资本资产定价模型
1．投资组合的选择
2．预期收益和风险的权衡
3．风险的分散化
4．两基金分离定理
5．资本市场线
6．市场组合
7．资本资产定价模型（CAPM）
8．小结
练习题
第三章 数学附录
1．两基金分离定理的证明
2．证券市场线的推导
第四章 指数模型和套利定价理论
1．单指数模型
2．市场模型
3．多指数模型
4．套利概念的深化
5．单因素的套利定价理论（APT）
6．多因素的套利定价理论
7．APT和CAPM的比较
8．小结
练习题
第四章 数学附录
套利定价理论用于单项资产定价的数学证明
第五章 期权定价与动态无套利均衡分析
1．期权简介
2．期权定价的基本无套利关系
3．买权和卖权的平价关系
4．动态无套利均衡分析
5．期权定价——二叉树方法
6．风险中性假设
7．利用风险中性假设的二叉树定价
8．小结
练习题
第六章 布莱克－舒尔斯期权定价模型
1．股票价格运动的规律
2．布莱克－舒尔斯期权定价模型
3．风险中性定价
4．布莱克－舒尔斯期权定价公式的推广
5．其他方面的推广
6．小结
练习题
第六章 数学附录
1．伊藤引理的证明
2．关于伊藤过程的说明
第七章 等价鞅测度模型和无套利均衡基本定理
1．多阶段证券市场模型和自融资简单交易策略
2．价格体系和多阶段证券市场模型的生存性
3．等价鞅测度
4．无套利均衡基本定理
5．数字例子
6．小结
练习题
第八章 或有要求权的估值
1．折现现金流估值：债券和股票
2．或有要求权估值：债券和股票
3．动态复制技术
4．公司的融资决策
5．认股权证
6．可赎回债券
7．可转换债券
8．可赎回的可转换债券
9．公司的投资决策
10．实物期权
11．实物期权与金融期权的比较
12．小结
练习题
第八章 数学附录
固定收入折现现金流的估值关系
第九章 市场环境、交易方式与资产定价
1．有效率市场假设
2．盯市与非盯市：期货与远期
3．相对优势的利用和金融中介的作用：互换
4．各种利率期权
5．利率的期限结构模型
6．小结
练习题
第十章 风险管理概述
1．风险的分类
2．风险暴露和风险管理
3．风险转移方法
4．套期保值的基本原理
5．组合保险技术
6．久期与凸性
7．风险价值
8．信用矩阵
9．组合与分解复合金融工具
10．小结
练习题
第十章 数学附录
1．关于调整复制组合要花费的成本的说明
2．组合保险投资比例变化规律的数学证明
3．组合保险的有保障收益
4．久期可加性的证明
参阅资料
后记：金融工程的发展展望
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