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Was ist der „Value at Risk”?

✍ Scribed by Alexander von Balduin

Publisher
Wiley (John Wiley & Sons)
Year
2004
Weight
43 KB
Volume
1
Category
Article
ISSN
1612-8931

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✦ Synopsis

Abstract

Bei Investmentbankern hat die Kennzahl „Value at Risk”︁ (VaR) seit den 90er Jahren einen fast kultartigen Status erreicht. Inzwischen wird sie auch vermehrt in anderen Branchen und Risiko‐Bereichen angewandt. Übersetzt man „Value at Risk”︁ wörtlich, so erhält man den „gefährdeten Wert”︁. Doch was steckt hinter dieser Kennzahl? Inwieweit ist sie geeignet, Risiken korrekt zu bewerten?

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