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Was ist der „Cash Flow at Risk”?

✍ Scribed by Peter Hager

Publisher
Wiley (John Wiley & Sons)
Year
2004
Weight
40 KB
Volume
1
Category
Article
ISSN
1612-8931

No coin nor oath required. For personal study only.

✦ Synopsis

Abstract

At‐Risk‐Modelle gehören heute fast schon zur Grundausstattung eines ordentlichen Kaufmanns. Value‐at‐Risk‐Verfahren (vgl. RISKNEWS 02/2004, S. 50 f.) erfreuen sich großer Beliebtheit in der Finanzwelt, da sie der Messung potenzieller Barwertverluste dienen. Für Industrieunternehmen erscheint eine Risiko‐Definition in Form der Abweichung von einem erwarteten Cash Flow praxisnäher als ein potenzieller Barwertverlust.

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## Abstract Bei Investmentbankern hat die Kennzahl „Value at Risk”︁ (VaR) seit den 90er Jahren einen fast kultartigen Status erreicht. Inzwischen wird sie auch vermehrt in anderen Branchen und Risiko‐Bereichen angewandt. Übersetzt man „Value at Risk”︁ wörtlich, so erhält man den „gefährdeten Wert”︁