Un algorithme probabiliste de calcul d'a
✍
Sylvain Maire
📂
Article
📅
2003
🏛
Elsevier Science
🌐
English
⚖ 90 KB
On décrit une méthode de Monte Carlo permettant un calcul itératif de l'approximation quadratique d'une fonction sur une base orthonormée quelconque. On l'applique à l'approximation de fonctions régulières sur un hypercube à l'aide de bases de polynômes orthogonaux multidimensionnels contenant peu d