Temps de sortie d’un intervalle borné pour l’intégrale du mouvement brownien

✍ Scribed by Aimé Lachal

• Publisher: Elsevier Science
• Year: 1997
• Tongue: English
• Weight: 290 KB
• Volume: 324
• Category: Article
• ISSN: 0764-4442
• DOI: 10.1016/s0764-4442(99)80390-5

✦ Synopsis

Resume. Soit (B, ) , ~o

Ie mouvement brownien lineaire issu de y, X, = :1: + l'B. ds, :r E [a, bJ. Posons Tab = inf{t > 0 : X, ¢ [a, bl}. Dans cette note, nous fournissons une ecriture explicite des moments de la variable aleatoire B r a b ainsi que des probabilites p(,.,yj{X r u b = a} et P(l.yj{X r a b = b}. Nous en deduisons la loi de BraY Nous indiquons egalement une methode de calcul des moments conjoints E(J.V)(T,:'UJ~ab)' 0764•4442/97/03240559 © Academic des ScienceslElsevier, Paris