✦ LIBER ✦

Dernier instant de passage pour l'intégrale du mouvement brownien

✍ Scribed by Aimé Lachal

Publisher: Elsevier Science
Year: 1994
Tongue: English
Weight: 365 KB
Volume: 49
Category: Article
ISSN: 0304-4149
DOI: 10.1016/0304-4149(94)90111-2

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## Resume. Soit (B, ) , ~o Ie mouvement brownien lineaire issu de y, X, = :1: + l'B. ds, :r E [a, bJ. Posons Tab = inf{t > 0 : X, ¢ [a, bl}. Dans cette note, nous fournissons une ecriture explicite des moments de la variable aleatoire B r a b ainsi que des probabilites p(,.,yj{X r u b = a} et P(l.

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Dans cette Note, nous établissons une loi limite presque sûre de type de Acosta (1985) pour une famille de normes Höldériennes. Plus précisément, nous obtenons, pour α ∈ (0, 1/2), la vitesse de convergence, lorsque h ↓ 0, de la quantité où S désigne l'ensemble de Strassen (1964).