Let {W t , 0 t 1} be a linear Brownian motion, starting from 0, defined on the canonical probability space (Ω, F, P ). In this paper we provide sufficient conditions for the Skorohod integral to belong to the Besov space B 1/2 p,∞ , p 4. We require firstly the integrand to be in the space L ∞ (Ω × [
✦ LIBER ✦
Estimation du coefficient de régularité locale d'une trajectoire de processus
✍ Scribed by Delphine Blanke
- Publisher
- Elsevier Science
- Year
- 2002
- Tongue
- English
- Weight
- 57 KB
- Volume
- 334
- Category
- Article
- ISSN
- 1631-073X
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