Estimation d’intégrales de processus multi-fractionnaires

✍ Scribed by Jacques Istas

• Publisher: Elsevier Science
• Year: 1997
• Tongue: English
• Weight: 187 KB
• Volume: 324
• Category: Article
• ISSN: 0764-4442
• DOI: 10.1016/s0764-4442(99)80391-7

✦ Synopsis

Lnburatoire lit> Hinmetrie, INRA , 78350 JIlIly-l'n-Josas .

Resume. Nous considerons Ie probleme de la prediction de l'integrale d'un processus multifractionnaire. Nous montrons que I'erreur quadratique moyenne est asymptotiquement dominee par Ie minimum des exposants fractionnaires et qu'il n'y a pas de densite d' echantillonnage asymptotiquement optimale. Notre resultat permet d' adapter Ie resultat uni-fractionnaire de Stein au cas multi-fractionnaire.