递归宏观经济理论

✍ Scribed by 扬奎斯特; 萨金特

• Publisher: 中国人民大学出版社
• Year: 2010
• Tongue: Chinese
• Leaves: 852
• Series: 经济科学译库
• Category: Library

✦ Synopsis

《递归宏观经济理论(第2版)》内容简介：在刻画和求解动态宏观经济学中的复杂问题时，递归方法是一个强有力的工具。在《递归宏观经济理论》一书中，既有关于递归方法的基本介绍，也有关于递归方法的高级内容，同时还包含了各种计算工具和应用实例。在《递归宏观经济理论(第2版)》第二版中，作者对于第一版的一半以上的内容进行了根本性的修订，同时还包含了七章全新的涉及更广泛题材的内容。对于《递归宏观经济理论(第2版)》第二版而言，无论是修订部分，还是全新章节，涵盖的都是当前的热门论题，并藉此进一步阐明了递归方法的魅力。

对于《递归宏观经济理论(第2版)》第一版的原有章节所做的根本性修订包括，关于递归均衡的存在性的更好的处理，关于上鞅收敛定理的进一步解释，以及当存在不完全市场时，处理经济中的最优税收问题的扩展方法。第二版中的全新内容包括了一章引论，这一章概述了全书所讨论的各种论题之间的共性；包括了两章全新的内容，这两章提供了关于最优增长模型的完整内容及其在宏观经济学和财政方面的一些基本应用；其他的全新章节涉及的内容还有，如何在线性经济中构造和计算斯塔克贝格计划或拉姆齐计划，没有承诺的可持续的风险分担均衡以及递归合同在国际贸易领域中的应用等。《递归宏观经济理论(第2版)》绝大部分章节的最后都包含了练习题，并且《递归宏观经济理论(第2版)》最后还提供了两个技术附录，介绍泛函分析和控制与滤波方面的基本内容。

✦ Table of Contents

第Ⅰ篇 递归方法的帝国主义
第1章 概述
1.1 提示
1.2 一个共同的祖先
1.3 储蓄问题
1.3.1 线性一二次持久收入理论
1.3.2 预防性储蓄
1.3.3 完全市场、保险和财富的分布
1.3.4 比利(Bewley)模型
1.3.5 标准的消费模型中的历史依赖性(History dependence)
1.3.6 增长理论
1.3.7 来自动态最优税收的极限结果
1.3.8 资产定价
1.3.9 多种资产
1.4 递归方法
1.4.1 方法论：动态规划提出的问题
1.4.2 动态规划面临的质疑
1.4.3 动态规划的强有力回应
1.4.4 历史依赖性和“动态规划的平方
1.4.5 动态的委托一代理问题
1.4.6 更多的应用
第Ⅱ篇 工 具
第2章 时间序列
2.1 两个有用的工具
2.2 马尔科夫链
2.2.1 平稳分布
2.2.2 渐近平稳
2.2.3 期望
2.2.4 预测函数
2.2.5 不变函数与遍历性
2.2.6 模拟马尔科夫链
2.2.7 似然函数
2.3 连续状态的马尔科夫链
2.4 线性随机差分方程
2.4.1 一阶和二阶矩
2.4.2 脉冲反应函数
2.4.3 预测和贴现
2.4.4 二次型的几何和
2.5 回归
2.5.1 谱
2.5.2 例
2.6 例：LQ持久收入模型
2.6.1 不变子空间方法
2.7 利率的期限结构
2.7.1 随机贴现因子
2.7.2 对数正态债券定价模型
2.7.3 依赖于logm1+1的序列相关的收益曲线的斜率
2.7.4 巴克斯和济恩的随机贴现因子
2.7.5 逆向操作随机贴现因子
2.8 估计
2.9 结束语
附录A：线性差分方程
练习
第3章 动态规划
3.1 序列问题
3.1.1 三种计算方法
3.1.2 柯布一道格拉斯约束，对数偏好
3.1.3 欧拉方程
3.1.4 欧拉方程的一个例子
3.2 随机控制问题
3.3 结束语
练习
第4章 动态规划的实际应用
4.1 维数的限制
4.2 状态空间的离散化
4.3 离散状态的动态规划
4.4 霍华德改进算法的应用
4.5 数值方法
4.5.1 修正的策略迭代
4.6 贝尔曼方程的例子
4.6.1 例1：计算期望效用
4.6.2 例2：风险一敏感偏好
4.6.3 例3：经济周期的成本
4.7 多项式逼近
4.7.1 推荐的计算策略
4.7.2 切比雪夫多项式
4.7.3 算法：总结
4.7.4 保形样条函数
4.8 结束语
第5章 线性二次动态规划
5.1 引言
5.2 最优线性调节器问题
5.2.1 值函数迭代
5.2.2 贴现的线性调节器问题
5.2.3 策略改进算法
5.3 随机最优线性调节器问题
5.3.1 确定性等价的讨论
5.4 线性调节器问题中的影子价格
5.4.1 稳定性
5.5 拉格朗日公式
5.6 卡尔曼滤波
5.6.1 穆思的例子
5.6.2 约万诺维奇的例子
5.7 结束语
附录A：矩阵公式
附录B：线性二次近似
5.B.1 例：随机增长模型
5.B.2 基德兰德和普雷斯科特的方法
5.B.3 乏的决定
5.B4对数线性近似
5.B.5 趋势移动
练习
第6章 搜寻，匹配和失业
6.1 引言
6.2 预备知识
6.2.1 非负随机变量
6.2.2 保均展形
6.3 麦考尔的跨期工作搜寻模型
6.3.1 保均展形的影响
6.3.2 允许辞职
6.3.3 等待时间
6.3.4 解雇
6.4 湖模型
6.5 职业选择模型
6.6 约万诺维奇匹配模型的一个简化形式
6.6.1 递归公式及解
6.6.2 内生统计量
6.7 约万诺维奇模型的长期版本
6.7.1 贝尔曼方程
6.8 结束语
附录A：更多数值动态规划的例子
6.A.1 例4：搜寻
6.A.2 例5：约万诺维奇模型
练习
第Ⅲ篇 竞争均衡与应用
第7章 递归的(局部)均衡
7.1 均衡的概念
7.2 例：调整成本
7.2.1 一个计划问题
7.3 递归的竞争性均衡
7.4 马尔科夫完美均衡
7.4.1 计算
7.5 线性马尔科夫完美均衡
7.5.1 例
……
第8章 完全市场的竞争性均衡
第9章 世代交叠模型
第10章 李嘉图等价
第11章 增长模型中的财政政策
第12章 递归的竞争性均衡
第13章 资产定价
第14章 经济增长
第15章 带承诺的最优税收
第Ⅳ篇 储蓄问题与比利模型
第16章 自我保险
第17章 不完全市场模型
第Ⅴ篇 递归合同
第18章 动态斯塔克贝格问题
第19章 保险与激励
第20章 没有承诺的均衡
第21章 最优化保险
第22章 可信的政府政策
第23章 国际贸易中的两个模型
第Ⅵ篇 古典货币经济学与搜寻
第24章 通货膨胀的财政货币理论
第25章 信用与通货
第26章 均衡，搜寻与匹配
第Ⅶ篇 技术附录
附录A 泛函分析
附录B 控制与滤波