计量经济学基础

✍ Scribed by 张晓峒主编

• Publisher: 南开大学出版社
• Year: 2007
• Tongue: Chinese
• Leaves: 449
• Series: 经济科学译丛
• Edition: 4
• Category: Library

✦ Synopsis

《计量经济学基础》(第3版)共分12章。前10章是经典计量经济学内容。其中主要介绍一元、多元线性回归模型，可线性化的非线性回归模型，联立方程模型以及当模型的假定条件不成立时对模型的补正措施，如异方差、自相关、多重共线性问题等。因为时间序列模型也是预测经济变量的一个重要方法，所以第11章介绍时间序列模型。近20多年来经济变量的非平稳性问题越来越引起人们的注意，并在这方面取得了许多研究成果。在第12章对这一部分内容作了初步的介绍。为了便于掌握计量经济学软件TS（TimeSeriesPrograms）的应用，除了在附录1中专门介绍了TIP的主要功能及其使用方法外，还在各章中对典型的应用给出TIP命令。在附录2中给出基本的统计学知识，便于读者随时查阅。

✦ Table of Contents

封面
书名
版权
前言
目录
第1章 绪论
1.1 计量经济学的定义
1.2 计量经济学的特点
1.3 计量经济学的目的
1.4 计量经济学的内容及研究问题的方法
第2章 一元线性回归模型
2.1 模型的建立及其假定条件
2.2 一元线性回归模型的参数估计
2.3 最小二乘估计量的统计性质
2.4 用样本可决系数检验回归方程的拟合优度
2.5 回归系数估计值的显著性检验与置信区间
2.6 一元线性回归方程的预测
2.7 小结
2.8 案例分析
思考与练习题
第3章 多元线性回归模型
3.1 模型的建立及其假定条件
3.2 最小二乘法
3.3 最小二乘估计量的特性
3.4 可决系数
3.5 显著性检验与置信区间
3.6 预测
3.7 案例分析
思考与练习题
第4章 非线性回归模型的线性化
4.1 变量间的非线性关系
4.2 线性化方法
4.3 案例分析
思考与练习题
第5章 异方差
5.1 异方差的概念
5.2 异方差的来源与后果
5.3 异方差检验
5.4 异方差的修正方法——加权最小二乘法
5.5 案例分析
5.6 异方差问题小结
思考与练习题
第6章 自相关
6.1 非自相关假定
6.2 自相关的来源与后果
6.3 自相关检验
6.4 自相关的解决方法
6.5 克服自相关的矩阵描述
6.6 自相关系数的估计
6.7 案例分析
思考与练习题
第7章 多重共线性
7.1 多重共线性的概念
7.2 多重共线性的来源与后果
7.3 多重共线性的检验
7.4 多重共线性的修正方法
7.5 案例分析
思考与练习题
第8章 模型中的特殊解释变量
8.1 随机解释变量
8.2 滞后变量
8.3 虚拟变量
8.4 时间变量
思考与练习题
第9章 联立方程模型
9.1 联立方程模型的概念
9.2 联立方程模型的分类
9.3 联立方程模型的识别
9.4 联立方程模型的识别条件
9.5 联立方程模型的估计
9.6 案例分析
9.7 两阶段最小二乘法的EViews估计
思考与练习题
第10章 模型的诊断与检验
10.1 模型总显著性的F检验
10.2 模型单个回归参数显著性的t检验
10.3 检验若干线性约束条件是否成立的F检验
10.4 似然比（LR）检验
10.5 沃尔德（Wald）检验
10.6 拉格朗日乘子（LM）检验
10.7 邹（Chow）突变点检验
10.8 JB（Jarque-Bera）正态分布检验
10.9 格兰杰（Granger）因果性检验
第11章 时间序列模型
11.1 时间序列定义
11.2 时间序列模型的分类
11.3 Wold分解定理
11.4 自相关函数
11.5 偏自相关函数
11.6 时间序列模型的建立与预测
11.7 案例分析
11.8 回归与ARMA组合模型
思考与练习题
第12章 面板数据模型
12.1 面板数据定义
12.2 面板数据模型分类
12.3 面板数据模型的估计方法
12.4 面板数据模型的设定与检验
12.5 面板数据建模案例分析
12.6 面板数据建模的EViews操作
思考与练习题
第13章 非平稳经济变量与协整
13.1 非平稳时间序列与虚假回归
13.2 单位根检验
13.3 经济变量的协整
13.4 误差修正模型
思考与练习题
附录1计量经济分析软件EViews 8使用简介
附录2推断统计学知识简介
附录3矩阵运算
附录4检验用表
附表1 t分布百分位数表
附表2 x2分布百分位数表
附表3 F分布百分位数表（α=0.05）
附表3（续）F分布百分位数表（α =0.01）
附表4 DW检验临界值表（α =0.05）
附表5 DF分布百分位数表
附表6协整性检验临界值表
附表7相关系数临界值表
附录5专用名词中英文对照
参考文献
封底