Un test d'auto-similarité pour les processus gaussiens à accroissements stationnaires

✍ Scribed by Jean-Marc Bardet

• Book ID: 104345215
• Publisher: Elsevier Science
• Year: 1999
• Tongue: English
• Weight: 482 KB
• Volume: 328
• Category: Article
• ISSN: 0764-4442
• DOI: 10.1016/s0764-4442(99)80202-x

✦ Synopsis

R&urn& Cette Note propose un test d'auto-similar% pour une serie d'observations provenant d'un processus gaussien a accroissements stationnaires. Ce test repose sur I'estimation d'une distance entre le processus consider6 et un ensemble de processus contenant tous les mouvements browniens fractionnaires. Cette distance est construite a partir d'une double estimation de l'esperance des variations quadratiques g&nCralisCes considerees pour une gamme d'echelles temporelles. La seconde de ces estimations fait appel 2 I'estimation du parametre d'auto-similarit par des methodes de regression qui prescntent une vitcsse dc convcrgencc comparable 21 celle obtenue par estimation par maximum de vraisemblance, tout en presentant une vitesse de calcul avantageuse et une plus grande robustesse. 0 AcadCmie des SciencesElsevier, Paris Testing self-similarity of Gaussian processes with stationary increments