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Shémas de discrétisation anticipatifs et estimation d'une diffusion

✍ Scribed by Sandie Souchet

Publisher
Elsevier Science
Year
1998
Tongue
English
Weight
302 KB
Volume
327
Category
Article
ISSN
0764-4442

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✦ Synopsis

Nous proposons une methode d'estimation pour le parametre de derive d'une diffusion ergodique observtk a pas constant b > 0. En adaptant la methode d'estimation des moments generalis& (Hansen) au schema d'approximation anticipatif du trap&ze (resp. de Simpson), nous obtenons un estimateur asymptotiquement normal et efficace 9 un biais explicite en 6' (resp. 6") prbs. 0 Academic des SciencesRXsevier, Paris Anticipative and approximate schemes and estimation of a di#iuion

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