Rates of convergence in the functional CLT for martingales
β Scribed by Bernard Courbot
- Publisher
- Elsevier Science
- Year
- 1999
- Tongue
- English
- Weight
- 331 KB
- Volume
- 328
- Category
- Article
- ISSN
- 0764-4442
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β¦ Synopsis
We obtain optimal rates of convergence in the Skorokhod embedding framework in the functional CLT for continuous time martingales. 0 Acadtmie des ScicncesElsevier, Paris Vitesses de convergence duns le TCL fonctionnel pour martingales RCsumC. Des vitesses de convergence optimales dans le cadre de la m&hode du plongement sont obtenues pour le TCL fonctionnel pour martingales en temps continu. 0 AcadCmie des Sciences/Elsevier, Paris Version franqaise abdgke I1 est bien connu que la technique du plongement de Skorokhod appliquee 2 l'estimation de la vitesse de convergence d'une martingale vers un mouvement brownien dans le TCL fonctionnel conduit A des vitesses d'ordre au mieux n-4 quand on l'applique au cas d'une somme i.i.d. ( n-3 XL, & > de variables centrkes rCduites. Nous amCliorons ici les r&ultats de Coquet, MCmin et Vostrikova dans [I] : en estimant la distance de Prokhorov II(I\II, B), oti A4 est une martingale en temps continu et B un mouvement brownien tous deux unidimensionnels d6finis sur [0, T], nous obtenons des vitesses conduisant ?I une estimation en 71-i logi n dans le cas i.i.d. born& done non amCliorables au facteur logarithmique p&s par la mCthode du plongement. Si plus gCnCralement M, dont le compensateur p&visible de la mesure de sauts est not6 v, vCrifie L, = lE[lzl" *z+] < 00, nous obtenons : II(M. B) = O(&lognvIt v &ogLI,j~), 013 ~1,' est la distance de Ky Fan des variations quadratiques pr&isibles (M) et (B). Dans le cas discret indkpendant, la vitesse est un c3(L$ [log L,) ') au lieu du 0(,5,!$) optimal dans ce cas Note pr6sentCe par Paul DEHEUVELS.
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