✍ Scribed by Yves Hilpisch
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Python 在衍生工具分析领域占据重要地位，使机构能够快速、有效地提供定价、交易及风险管理的结果。本书精心介绍了有效定价期权的四个领域：基于巿场定价的过程、完善的巿场模型、数值方法及技术。书中的内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险，以及股票和利率的相关实证发现。第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的风险中性定价，并介绍Carr-Madan和Lewis这两种流行的傅里叶期权定价方法。最后，第三部分探究基于巿场定价的整个过程，以及定价奇异、复杂期权（衍生工具）所用的蒙特卡罗摸拟。
本书兼具实用与学习价值，提供完整独立的Python脚本、模块及5000行以上代码。英文原书对应网站（Http://wiley.quant-platform.com）有书中所有代码及可立即执行的IPython Notebook。
本书专门针对量化投资从业人员、交易员、风控经理等而写，也可作为各大高校、培训机构研究机构的优秀参考书。
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