Macroeconomía avanzada computacional

✍ Scribed by José Torres Chacón

• Publisher: Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga
• Year: 2010
• Tongue: Spanish
• Leaves: 165
• Category: Library

✦ Synopsis

El presente documento forma parte de un conjunto de tres manuales que se corresponden con la materias de la asignatura Macroeconomia Avanzada II, que imparte el Departamento de Teoría e Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, en el cuarto curso de la Licenciatura de Economía. Se trata fundamentalmente de un curso de introducción a la macroeconomía dinámica con el cual se cierra el aprendizaje de macroeconomía en la Licenciatura pero que al mismo tiempo sienta las bases para que el alumno pueda seguir cursando estudios de postgrado en economía con una sólida base respecto a los fundamentos de la macroeconomía actual.
El material que se imparte en esta asignatura se ha dividido en un total de tres manuales: Uno teórico, Apuntes de Macroeconomía Avanzada (AMA); otro de ejercicios resueltos, Ejercicio de Macroeconomía Avanzada (EMA); y un tercero de ejercicios numéricos y de computación, Macroeconomía Avanzada Computacional (MAC). En los tres manuales se ha intentado mantener una estructura similar, correspondiente al programa de la asignatura, pero con unos objetivos y contenidos

✦ Table of Contents

I Sistemas dinámicos básicos 5
1 Una introducción a la macroeconomía dinámica computacional 7
1.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Ecuaciones en diferencias . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 Resolución numérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4 Efectos de una perturbación . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.5 Cambio en el valor de los parámetros . . . . . . . . . . 21
1.6 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2 Computación de modelos dinámicos básicos 27
2.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.2 Resolución numérica del modelo más simple jamás visto 28
2.2.1 Valor de las variables en estado estacionario . . 33
2.2.2 Efectos de un aumento en la cantidad de dinero 37
2.2.3 Efectos de cambios en los parámetros . . . . . 39
2.3 Resolución numérica del Ejercicio 2.4: El desbordamiento del tiempo de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.3.1 Efectos de un aumento en la cantidad de dinero 49
2.3.2 Efectos de cambios en los parámetros . . . . . 52
2.4 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

II Introducción al equilibrio general 56
3 La elección intertemporal del consumidor 57
3.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2 El problema del consumidor en tiempo discreto y con vida infnita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.3 Ejemplo: función de utilidad logarítmica . . . . . . . . 59
3.4 El problema del consumidor en Excel . . . . . . . . . . 60
3.4.1 Cambio en los parámetros . . . . . . . . . . . . 66
3.4.2 Cambio en las variables exógenas (cambio en la renta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.4.3 Cambio en la función de utilidad . . . . . . . . 72
3.5 La decisión de consumo en MatLab . . . . . . . . . . . 76

4 Las empresas y la decisión de inversión 81
4.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.2 Computación en Excel del modelo de la Q de Tobin . 82
4.2.1 Linearización del modelo . . . . . . . . . . . . . 82
4.2.2 Efectos de una disminución en el tipo de interés 85
4.3 Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5 El gobierno y la política fiscal 91
5.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
5.2 Los impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
5.2.1 Cambio en el tipo impositivo . . . . . . . . . . 94
5.3 La seguridad social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
5.3.1 Cambio en las cotizaciones a la seguridad social104

6 El modelo básico de equilibrio general 107
6.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.2 Computación del modelo simpli…cado en Excel . . . . 108
6.2.1 El modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6.3 Computación del modelo en MatLab . . . . . . . . . . 117
6.3.1 El algoritmo de Newton-Raphson . . . . . . . . 117
6.4 Computación del modelo de equilibrio general dinámico básico en MatLab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
6.4.1 Cálculo del estado estacionario . . . . . . . . . 129
6.4.2 Dinámica del modelo . . . . . . . . . . . . . . . 131

III Crecimiento económico 136
7 Introducción al crecimiento económico 137
7.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7.2 Modelo con ahorro exógeno en tiempo discreto . . . . 138
7.3 Resolución en Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.3.1 Efectos de un aumento en la tasa de ahorro . . 144

8 El modelo de Ramsey 149
8.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
8.2 El modelo de Ramsey en tiempo discreto y con vida infinita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
8.3 Resolución numérica del modelo de Ramsey linearizado153
8.3.1 Linearización del modelo . . . . . . . . . . . . . 153