Kutoyants, Yu. A.: Parameter Estimation for Stochastic Processes. Translated and edited by B. L. S. PRAKASA RAO. Heldermann Verlag, Berlin —, DM

✍ Scribed by D. Stoyan

• Book ID: 101712733
• Publisher: John Wiley and Sons
• Year: 1986
• Tongue: English
• Weight: 38 KB
• Volume: 28
• Category: Article
• ISSN: 0323-3847
• DOI: 10.1002/bimj.4710280306

✦ Synopsis

Das vorliegende Buch ist eine erweiterte und verbesserte englische Ubersetzung einer 1980 in russischer Sprache in Jerewan publizierten Monographie. Eel behandelt Maximum-Likelihood-und Bayessche Schatzer fur stochaetische Prozesse mit GauDschem Rauschen, Diffusionsprozesse mwie inhomogene Poisson-und Cox-Prozesse auf einem endlichen Zeitintervatl [0, TI. Damit werden such fur die Biologie wichtige Prozef3klaasen erfa0t. Den Ideen von Le Cam, Hajek, Ibragimow und Hasminskij folgend, studiert der international bekannte Verfasser die asymptotischen Eigenschaften (Koneistenz, Grenzverteilungen, Konvergenz von Momenten) dieser Schiitzer fur ein Rerienschema, das u. a. ein verechmindendea Rauschen oder T + -einschlieBt. Die benutzten Methoden sind modern, die Darstellung des Stoffes ist matheinatisch reclit anspruchsvoll. Das Buch ist ein wertvoller Beitrag zur Statistik stochastischer Prozesse und kann allen interesaierten Mathematikern sehr empfohlen werden. D. Stoyan