Esercizi di finanza matematica

✍ Scribed by Emanuela Rosazza Gianin, Carlo Sgarra

• Publisher: Springer
• Year: 2007
• Tongue: Italian
• Leaves: 190
• Category: Library

✦ Synopsis

Questa è una raccolta di esercizi che illustra alcuni aspetti fondamentali della Finanza Matematica, in particolare della valutazione dei derivati. E’ rivolta a studenti dei corsi di Laurea Magistrale, ma può essere utilizzata con successo anche nei corsi di Laurea del primo livello, da studenti che abbiano una adeguata formazione di tipo matematico (Corsi di Laurea in Matematica, Ingegneria). La risoluzione degli esercizi viene affrontata con l’utilizzo di metodi propri sia della Teoria della Probabilità (processi stocastici) che dell’Analisi Matematica (Equazioni alle Derivate Parziali).

✦ Table of Contents

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Table of Contents
Introduzione
1 Richiami di Probabilit`a e Processi Stocastici
1.1 Richiami di teoria
1.2 Esercizi svolti
1.3 Esercizi proposti
2 Formuladi Itˆo ed equazioni differenziali stocastiche
2.1 Richiami di teoria
2.2 Esercizi svolti
2.3 Esercizi proposti
3 Modello binomiale
3.1 Richiami di teoria
3.2 Esercizi svolti
3.3 Esercizi proposti
4 Modello di Black-Scholes e strategie di investimento
4.1 Richiami di teoria
4.2 Esercizi svolti
4.3 Esercizi proposti
5 Equazioni alle derivate parziali in Finanza
5.1 Richiami di teoria
5.2 Esercizi svolti
5.3 Esercizi proposti
6 Opzioni Americane
6.1 Richiami di teoria
6.2 Esercizi svolti
6.3 Esercizi proposti
7 Opzioni Esotiche
7.1 Richiami di teoria
7.2 Esercizi svolti
7.3 Esercizi proposti
8 Derivati su tassi d’interesse
8.1 Richiami di teoria
8.2 Esercizi svolti
8.3 Esercizi proposti
9 Ottimizzazione di portafoglio in modelli discreti
9.1 Richiami di teoria
9.2 Esercizi svolti
9.3 Esercizi proposti
Bibliografia