In this Note, we use backward stochastic differential equations (BSDEs) to prove the famous Doob-Meyer decomposition theorem for supermartingales. 0 Academic des Sciences/Elsevier, Paris Une nouvele preuue du th&&me de d&composition de Doob-Meyer R&urn& Dam cette Note, nous utilisons les e'quations d@rentielles stochastiques re'trogrades (EDSR) pour dkmontrer le th&ort?me de dkomposition de Doob-Meyer pour les sur-martingales. 0 AcadCmie des Sciences/Elsevier, Paris Version frangaise abrbge'e Le theoreme de decomposition de Doob-Meyer est un theorbme important en calcul stochastique. Pour cette raison, plusieurs chercheurs [4], [5], [7] ont donne des methodes differentes pour demontrer ce theoreme. Recemment, Peng [6] demontra un thtoreme de decomposition pour les g-martingales de can2 integrable. Motive par [6], dans cette Note, nous utilisons les equations differentielles stochastiques retrogrades (EDSR) pour dtmontrer le theoreme de decomposition de Doob-Meyer pour les sur-martingales. Le resultat est le suivant : THI?ORBME 1. -Toute sur-martingale {Xt } de l'espace (DL) peut s'e'crire de faGon unique sous la forme : 02 {M,} est une martingale et {A,} un processus croissant, pre'visible, nul en 0.